Die Welt von "American Horror Story" ist ein bunter Mix aus wahren (wenn auch oft stark veränderten) amerikanischen Horrorgeschichten und viel gruseliger Fantasie. Deutlich wird das beispielsweise an den regelmäßig dargestellten historischen Serienkillern ("Night Stalker" Richard Ramírez in Staffel 9) oder dem Hotel Cecil in L.A., in dem viele rätselhafte Todesfälle auftraten und das Pate für Staffel 5 stand.
Auch wenn besonders am Anfang "American Horror Story" als Anthologieserie mit voneinander völlig unabhängigen Staffeln begriffen wurde, häuften sich mit der Zeit doch die Verbindungen zwischen den einzelnen Staffeln meist über Auftritte einzelner bereits eingeführter Figuren in anderen Staffeln. So ließ sich erstmalig Staffel 4 "AHS: Freak Show" mit Staffel 2 "AHS: Asylum" verbinden (z.B. über den Gastaufritt von Lily Rabe als Schwester Mary Eunice). Im selben Jahr äußerte sich Serienschöpfer Ryan Murphy auch zu weiteren möglichen Verbindungen in Zukunft und gab an, dass alle Staffeln in gewisser Weise miteinander verbunden seien. Das bis dato größte Crossover stellt Staffel 8 "AHS: Apocalypse" dar, in der Figuren aus Staffel 1 "AHS: Murder House" und 3 "AHS: Coven" aufeinandertreffen.
Die 4. Staffel von "American Horror Story" mit dem Titel "Freak Show" unterscheidet sich vor allem musikalischen von anderen Staffeln der Horrorserie. Denn in der 1952 spielenden Staffel kommt es zu mehreren Gesangseinlagen der Hauptfiguren, die alternative Versionen wesentlich später entstandener Popsongs wie zum Beispiel "Gods & Monsters" (2014) von Lana Del Rey oder auch "Come As You Are" (1991) von Nirvana performen. Die ungewöhnliche Songauswahl erklärte Serienschöpfer Ryan Murphy damit, dass die ausgewählten Musiker entweder von sich selbst oder von anderen ebenfalls als "Freaks" bezeichnet wurden und somit musikalisch die beste Gesellschaft für die Zirkusfreaks in der Staffel waren.